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Excel与期权定价(高清)周爱民、吴蕾PDF

周爱民 (编者), 吴蕾 (编者)
出版社: 厦门大学出版社; 第1版 (2011年8月1日)
丛书名: 南开大学金融学本科教材系列
平装: 329页
语种： 简体中文
开本: 16

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《Excel与期权定价》为南开大学金融学本科教材系列之一。

目录
第一章 期权的B-S定价法
第一节 期权的&S定价法模拟
一、期权定价的B-S公式
二、期权B-S公式的图形模拟
三、卖权的图形模拟
第二节 期权的利损曲线
第三节 期权的利损值与元风险利率的关系
第四节 期权的利损值与标的股票价格波动率的关系

第二章 期权的敏感性参数
第一节 Alpha与Delta
一、Alpha
二、Delta
第二节 Gamma与Vega
一、Gamma
二、Vega
第三节 Theta与Rho
一、Theta
二、Rho
第四节 Volga与Vanna
一、Volga
二、Vanna
第五节 波动率微笑与敏感性参数组合
一、波动率微笑
二、敏感性参数的中性组合

第三章 期权的二叉树定价法
第一节 二叉树风险证券定价法
第二节 二叉树欧式期权定价法
一、单期欧式期权定价
二、多期欧式期权定价
三、欧式期权的收益函数定价法
第三节 二叉树美式期权定价法
第四节 二叉树期权定价的霍尔参数法
一、霍尔二叉树期权定价法的特点
二、霍尔二叉树期权定价法的例子
三、最小二叉熵方法修正霍尔参数法

第四章 二重期权组合的利损分析
第一节 分跨期权组合的利损分析
一、分跨期权多头的利损分析
二、利用Excel作图
三、计算盈亏平衡点
四、如何合理有效地运用分跨期权组合
第二节 宽跨期权组合的利损分析
一、宽跨期权组合利损计算分析
二、利用Excel作出宽跨期权组合的利损曲线
三、计算盈亏平衡点
第三节 垂直差价期权组合的利损分析
一、垂直差价组合的利损分析
二、利用Excel作出垂直差价期权组合的利损曲线
三、计算盈亏平衡点
第四节 水平差价期权组合的利损分析
一、基于Excel对水平差价期权多头的利损分析
二、利用Excel作图
三、计算盈亏平衡点

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