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量化投资分析:量化投资基金市场的发展状况

炒股入门, 炒股入门 2022-04-13 量化交易 387 ℃ 0 评论

据统计,截至2012年12月31日,中国量化公募基金的规模总量约256.2亿元。从 2011年初开始,国内量化投资的规模急剧上升,证券公司国泰君安、基金公司国投瑞银、 易方达、中金都出了量化基金产品。国内基金公司还出了跟沪深300直接有关的富国。这 些量化产品,一方面有了工具就会产生,另一方面这两年中国股市是一个很明确的熊市, 所以像以前单边投资的公募和私募都一败涂地。
虽然这几年国内量化投资得到快速发展,但是仍然面临着一些问题。
(1) 监管环境。量化工具产生以后,国内岀现了很多法规,但监管层基本思想要改, 可以把整个具体的执行交给市场,利用行业的自律性来解决这个问题。
(2) 交易层面。我们可以用第三方软件实现很多的量化策略,国内目前还没有这个服 务和功能。原因是证券交易所、期货公司的通道不标准化。很多证券公司专门定制了通 道,把这些通道跑通,会花费很长的时间和努力,否则会对发展有很大的影响。
(3) 数据的搜集。国内现在的历史数据中,日级别数据是没有问题的,到分钟级别的 就会有一些小问题了,再往下就有更大的问题。而且很多数据库都是不干净的数据,中间 有一些错的,需要花很多办法来清洗,才能做回撤的问题。对我们来说有很大的压力,像 我们组建量化策略和量化基金要花很多力气,花很多人力、物力做这些事情,发展就会比 较慢。大一点的基金公司,在运用量化数据库的同时也在做这件事情,但是对它们来说也 不是一件简单的事情,更别说比较小的基金公司了。
(4) 量化建模人才。量化建模的人员要求懂得交易、金融工程及IT三个方面的知识, 包括编程和维护开发。所以市场上所需要的人才是一个跨界的人才,做金融工程至少懂一 点交易的事情。人才需要与市场接轨,而这样的人才在国内不是很多。

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