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  • 量化投资分析:如何组建量化投资基金管理团队?

    所谓量化投资基金的管理团队在语义上只是一种形式,实际上包含许多不同专业及业 务内容。管理团队的组成往往要适应发起机构或策划机构的某种理念、某种方案、某种形 成运营及团队的框架。管理团队是为了实现某只量化投资基金的运营目标而特别组建或打 造的...

    2022-04-17 炒股入门, 炒股入门 量化交易 357 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资基金市场规范发展的展望

    目前,我国证券投资基金业已进入一个规范与创新的发展阶段,基金的规模将进一步 扩大,新的资金品种将不断出现。考虑到我国最近几年经济仍将保持较高的发展速度,证 券市场规模也正处于高速扩张阶段,基金行业的发展空间更为广阔。 1. 中国证券市场需要...

    2022-04-15 炒股入门, 炒股入门 量化交易 246 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资基金市场的发展状况

    据统计,截至2012年12月31日,中国量化公募基金的规模总量约256.2亿元。从 2011年初开始,国内量化投资的规模急剧上升,证券公司国泰君安、基金公司国投瑞银、 易方达、中金都出了量化基金产品。国内基金公司还出了跟沪深300直接有关的...

    2022-04-13 炒股入门, 炒股入门 量化交易 395 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资基金持续性分析的理论与实例

    量化投资分析:量化投资基金持续性分析的理论与实例

    基金业绩的持续性是指基金的业绩在不同时期的表现是否一致,前期业绩好的基金在 下一期是否也表现较好,前期业绩不好的基金在下一期是否表现也不好。如果基金业绩表 现一致就认为业绩具有持续性;反之,则认为业绩不具有持续性。对投资者而言,如果基 金的...

    2022-04-11 炒股入门, 炒股入门 量化交易 459 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资基金风险的管理

    量化投资分析:量化投资基金风险的管理

    1. 量化投资基金风险的评估 在明确对应的风险后,对于不同的风险种类,应该对其进行相应的评估,取得危险程度,进而釆取相应的控制方法。 (1) 评估原则。风险评估的结果是一个大致的参考值,虽然风险评估的目的是测算某 种不确定因素,及其导致投资...

    2022-04-09 炒股入门, 炒股入门 量化交易 468 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资基金的风险管理

    在市场经济条件下,任何投资活动和投资行为都要承担风险,风险与收益成正比例关 系。基金也同样存在着投资风险,基金投资的风险是指所投资对象预期收益的不确定性。 这种不确定性包括可能的损失和可能的收益。 量化投资基金是一种复杂而充满风险的活动。人...

    2022-04-07 炒股入门, 炒股入门 量化交易 446 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资基金绩效评估

    量化投资分析:量化投资基金绩效评估

    投资者在选择基金前首先要对基金业绩有一个清楚的认识。目前,一般的投资者仅凭 历史业绩选择量化投资基金。虽然以往的业绩在评估基金时是一个非常重要的因素,但只 靠它是远远不够的,因为基金管理人或基金销售机构在提供基金的历史业绩数据时,可能 会精...

    2022-04-05 炒股入门, 炒股入门 量化交易 435 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资基金投资策略

    量化投资分析:量化投资基金投资策略

    一个量化投资基金的投资模式将凝聚基金的策划战略和运营策略的精华,投资模式的策划永远是量化投资基金中重要的环节。 投资模式的策划与制定是一个与资本市场全面接轨,与资本市场各项资源进行整合能否充分使用各种工具的基础。投资模式形成的过程是一个与资...

    2022-04-03 炒股入门, 炒股入门 量化交易 531 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资基金的日常管理模式

    量化投资分析:量化投资基金的日常管理模式

    (一)投资管理委员会 基金的日常管理首先需要依靠一支专业的团队来进行管理。投资管理委员会就是为 专门管理基金而设立的。其职能主要有策略评估、策略的试运行、策略的监控、策略的仓 位调整和策略风险控制。 1.策略评估 (1) 使用基金风险调査表...

    2022-04-01 炒股入门, 炒股入门 量化交易 443 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资基金募集与发行之量化投资基金的资金来源

    量化投资分析:量化投资基金募集与发行之量化投资基金的资金来源

    1.量化公蒙基金的资金来源 一般开放式公募基金募集分认购和申购两个阶段。认购是指在基金募集期内,投资者 按照基金合同的规定申请购买本基金份额的行为。申购是指在本基金合同生效后的存续期 间,投资者申请购买基金份额的行为。在基金的认购和申购期间...

    2022-03-30 炒股入门, 炒股入门 量化交易 456 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资基金募集与发行之量化投资基金募集与发行的流程

    量化投资分析:量化投资基金募集与发行之量化投资基金募集与发行的流程

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》第三十六条,基金管理人依照此法发售基金 份额和募集基金应当向国务院证券监督管理机构提交下列文件,并经国务院证券监督管理国家的投资人参与投资且不受国内法律法规的管制,成为了专注于中国进行投资的基金最有吸引力...

    2022-03-28 炒股入门, 炒股入门 量化交易 276 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析: 量化投资基金组建之国外对冲基金运营及组织结构

    量化投资分析: 量化投资基金组建之国外对冲基金运营及组织结构

    从功能上看,国外的共同基金和传统的共同基金并无大的区别,两者均是为了向投资 者发行股份,并且代其管理证券池的独立的集体投资计划。主要区别在于,对冲基金接受 的监管较少,运营成本相对较低,但是现在这种情况越来越少。 (一) 国外对冲基金类别 ...

    2022-03-26 炒股入门, 炒股入门 量化交易 210 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析: 风险与量化投资风险

    在交易前对风险进行控制,一方面在法律法规上给了约束,另一方面头寸规模控制是 风险管理的一种重要形式。 (一) 法律要求 为了规范证券市场的交易秩序以及机构投资者的风险监管问题,我国证监会颁发了一 些规范性文件,如《合格境外机构投资者境内证券...

    2022-03-24 炒股入门, 炒股入门 量化交易 166 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析: 风险与量化投资风险

    风险是投资者未来收益的不确定性,度量了投资者的实际收益和预期收益之间差异。 风险越大,实际收益偏离预期收益的可能性就越大,偏离幅度也会越大。特别是大多数投 资者不希望实际收益小于预期收益。只有当预期收益足以补偿其风险时,投资者才愿意投 资该...

    2022-03-22 炒股入门, 炒股入门 量化交易 122 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析: 量化投资交易系统之常用实盘交易系统介绍

    1. 国泰安统计套利交易平台(Statistical Arbitrage Platform, SAP) 国泰安统计套利平台是一个股票和期货的自动化交易平台,提供历史数据和基本面数 据给用户的策略,接收并执行策略发出的交易信号。 统计套利平台...

    2022-03-20 炒股入门, 炒股入门 量化交易 340 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析: 量化投资交易系统之实盘交易系统标准与工具介绍

    量化投资分析: 量化投资交易系统之实盘交易系统标准与工具介绍

    (一)实时交易系统标准 量化交易是以策略交易执行为核心的投资平台,包括市场行情分析;交易中的自动化 下单,策略监控;交易后的绩效分析等,同时还提供丰富的交易网关接口与高速实时行情 接口,以及算法交易与套利交易等多种标准策略支持。 量化交易流...

    2022-03-18 炒股入门, 炒股入门 量化交易 262 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析: 量化投资交易系统之仿真交易系统标准与工具介绍

    量化投资分析: 量化投资交易系统之仿真交易系统标准与工具介绍

    (一)策略仿真交易系统标准 1. 数据库模块 一个可供模拟交易的专业数据库需要精准的数据以及规范的衍生字段。除了基本面数 据、历史高频数据之外,还需要实时行情数据。其中基本面数据和历史高频数据在第五章 已详细介绍,在此不再赘述。 实时行情方...

    2022-03-16 炒股入门, 炒股入门 量化交易 194 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析: 量化投资交易系统之国内交易所最新交易规则

    投资人买卖证券等金融工具需要委托具有会员资格的金融机构(证券公司等)进行。 委托人代理投资人将交易指令送到交易系统,交易系统将各金融机构的交易指令统一输入 交易所的计算机主机进行撮合交易。成交后由各金融机构代理委托人办理清算、交割、过户等手...

    2022-03-14 炒股入门, 炒股入门 量化交易 216 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资策略研究平台之常用策略研究平台介绍

    (一)国泰安量化投资研究平台(QIA) 国泰安量化投资研究平台是以标准化策略生产和验证为核心,主要面向有一定量化研 究能力的机构投资者,集“精准全面数据流、量化投资策略构建、快速回测及高仿真撮合 验证、高效准确绩效分析”服务于一体的标准化量...

    2022-03-12 炒股入门, 炒股入门 量化交易 328 ℃ 0 评论
  • 量化投资分析:量化投资策略研究平台之策略研究平台性能标准

    量化投资分析:量化投资策略研究平台之策略研究平台性能标准

    标准量化投资的整体流程通常包括策略构思、数据准备、编程实现、历史回验、仿真 交易和实盘交易6个环节。一个较好的量化投资研究平台应该能够实现数据准备、编程实 现、历史回验功能,用户只需要很少的时间即可实现其策略构思,得到精准、可靠的回验 结果...

    2022-03-10 炒股入门, 炒股入门 量化交易 289 ℃ 0 评论
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