对投机买进看跌期权的交易者而言，自然也存在着选择哪一个执行价更 好的问题。下面对此进行分析。 （一）情景分析法
股指期权教程：买进看跌期权时执行价的选择比较
股指期权教程：买进看跌期权的动机或原因
交易者愿意买进看跌期权，肯定有其动机或原因。对这些动机或原因，可 以归纳如下。 （一） 看跌指数 投机者之所以
股指期权教程：买进看跌期权的风险指标分析
在股指期权计算器的“单个期权”页面中，右上边显示了对应看跌期权和 看跌期权的“理论价值”和五个风险参数。图6-
股指期权教程：买进看跌期权的动态分析
同样,在股指期权计算器的“单个期权”页面中，当你在左上边栏中按图 6 – 1输入相应的期权参数，就
股指期权教程：买进看跌期权的静态分析
买进看跌期权的静态分析实际上在第二章第三节已经进行过，在此归纳 其分析结论。 付岀权利金C的代价买进1手执行价
股指期权教程：卖出看涨期权的执行价的比较
卖岀看涨期权者将会面临不同执行价的选择问题。下面对此问题作一 分析。 假定目前沪深300指数为2480点,某月
股指期权教程：卖出看涨期权的动机或原因有哪些
交易者卖出看涨期权的动机或原因可以归纳如下。 (-)看跌或不看涨 投机者之所以愿意卖岀股指看涨期权，是因为通过
股指期权教程：卖出看涨期权的静态分析
卖出看涨期权的静态分析即到期日分析在第二章第三节进行过，在此再 归纳其分析结论。 卖出1手执行价为X的看涨期权
股指期权教程：买进看涨期权时执行价的选择比较
对投机买进看涨期权的交易者而言，由于期权有着众多的执行价，自然存 在着选择哪一个执行价更好的问题。对此，可以从
股指期权教程：买进看涨期权的动机或原因
交易者愿意买进看涨期权，肯定有其动机或原因。对这些动机或原因，可 以归纳如下。 （一） 看涨后市 投机者之所以
股指期权教程：买进看涨期权的风险指标分析
在股指期权计算器的“单个期权”页面中，右上边显示了对应看涨期权和 看跌期权的“理论价值”和五个风险参数。图6-
股指期权教程：买进看涨期权的动态分析
静态分析的缺陷是仅对期权到期日进行分析，但事实上,在期权到期日之 前，期权价格一直伴随着指数在变动，不同时间点
股指期权教程：买进看涨期权的静态分析
所谓静态分析，是指买卖期权或期权组合后在期权到期日对买卖的期权 或期权组合进行盈亏及盈亏平衡点分析。 买进看涨
股指期权教程：Delta与套期比率详解
从Delta值的含义中可以引申出“套期比率”的概念。所谓“套期比率”，是 指利用股指期权与标的指数进行对冲时，
股指期权教程：Delta的基本特征
股指期权教程：Delta的定义及计算
(―)Delta的定义 在第三章第二节之一中，我们讨论过期权价格与标的指数的关系，得出的 结论是：看涨期权与标
股指期权教程：波动率指数的意义和作用
(—)投资者情绪指标 VIX表达了期权投资者对未来股票市场波动性的预期。VIX指数越高, 显示投资者预期未来股
股指期权教程：波动率指数编制原理及方法
1993年最早推出的VIX指数，是针对S&P100股指期权而编制的，隐含 波动率的计算基础是B-S-M
股指期权教程：波动率指数的缘起及流行
1987股灾后，作为总结经验教训和完善交易风控制度的一部分，美国证券 交易委员会(SEC)和美国商品期货交易管
股指期权教程：隐含波动率矩阵及结构分析
(-)隐含波动率矩阵 每一个期权价格都有一个对应的隐含波动率。由于期权有看涨看跌两 类，再加上不同到期时间和不